동적자산배분전략 VAA 구글 스프레드시트 (feat. 할투)

할투에 소개된 동적자산배분전략 중 하나인 VAA를 위한 구글 스프레드시트를 만들어 봤다.

VAA 전략을 요약하면 아래와 같다.

  • 공격자산: SPY(S&P 500), VEA(미국외선진국), VWO(신흥국), AGG(미국채권종합)
  • 수비자산: SHY(미국단기채), IEF(미국중기채), LQD(미국회사채)
  • 절대 모멘텀: 4개 공격 자산 중 하나이라도 최근 수익률이 마이너스면 공격 자산 매도, 수비 자산 매수
  • 상대 모멘텀: 공격/수비 자산 중 최근 가장 잘 나가는 1개 매수
  • 최근의 기준: 12 * 1개월 수익률 + 4 * 3개월 수익률 + 2 * 6개월 수익률 + 1 * 12개월 수익률
  • 월별 리밸런싱

사용법은 간단하다. 한 달에 한 번 아래 링크를 열어보고 Ratio에 적힌 투자 비율에 따라 매수/매도를 하면 된다.

docs.google.com/spreadsheets/d/1V7bzaahp7RbPuXi00Q0CKwo1vkkggC8zORRbFS6C7jk/edit?usp=sharing

끝!

댓글 21개

  1. 손수훈
    고맙습니다.즐겨찾기 해놓고 유용하게 쓰겠습니다!! 엑셀시트뿐만 아니라 이 블로그도요 ㅎㅎ좋은 내용이 많네요
  2. 김민수
    vaa전략으로 투자를 시작해보려고 하는데... 1.월1회의 종목 변경시점을 한달기간만 맞추나요?? ex) 4월 5일 a 매수 -> 5월 5일 b 매수 a매도 2.잦은 거래로인한 수수료를 반영한 수익률 궁금합니다.
    1. reshout글쓴이
      저는 유튜브 영상에서 나온 알고리즘을 구글 스프레드시트에 옮긴 것 뿐이고요, 문의 주신 내용은 강환국님께 문의하시는 것이 좋을 것 같습니다. ^^; 저는 VAA 등 퀀트투자를 하고 있지 않습니다.
  3. 쟈스민블랙
    오늘 처름으로 이 블로그 접했고 이글 저글 열심히 읽고 있는 중입니다....유익한 내용이 많은 거 같아요 ... 감사합니다
    1. reshout글쓴이
      반갑습니다. 궁금하신 내용 있으시면 알려주세요. 글감으로 활용해보겠습니다. ^^
  6. 이은주
    덕분에 좋은자료 활용할수 있게 되어 너무 감사드립니다 죄송하지만 12개월 수익률 아래수식해석을 부탁드려도 될까요? =$B2/INDEX(GOOGLEFINANCE($A2, "close", EDATE(TODAY(), -12), 5), 2, 2) - 1
    1. reshout글쓴이
      구글파이낸스 홈페이지에서 함수 하나하나 설명을 읽고 실습을 해보시면 크게 어렵지 않으실거에요 제대로 응용하려면 꼭 필요한 과정입니다
  7. 고광현
    요즘 퀀트투자에 관심이 생겨 이런저런 찾아보다가 ..오늘은 2월2일 .. 그런데 글쓴날짜가 ? 2월 9일 ? 미래에서 오셨나? 1년 전이네요 ^^ 감사하게 잘 사용하고 이 블로그도 애독하게 될것같네요 감사합니다 !!
    1. reshout글쓴이
      퀀트투자를 공부만 했지 실제로 하진 않아서 관련 업데이트는 한동안 없었고 앞으로도 없을 것 같아요. ^^; 성투를 기원하겠습니다.
  8. 미르히
    와 저는 뭐가 문제인지 한때 구글파이낸스 수식 에러가 계속 떠서 스프레드시트로 하는걸 거의 포기하고 있었는데 이런 주옥같은 구글시트가 있었네요 감사합니다ㅜㅜ
    1. reshout글쓴이
      조금만 공부하시면 응용하실 수 있을거에요. 저는 자산배분 없이 주식 100% 투자를 하고 있습니다. ^^;
  10. 쭈따
    작성해주신 구글 시트 문서 응용해서 잘 활용 중입니다. googlefinance 함수 중에 5가 end date에 해당하는 값일텐데 이것이 의미하는 것이 무엇인가요? 삭제를 해도 값이 같게 나와서 문의드립니다.
    1. reshout글쓴이
      주말, 휴일 등이 거래가 없었던 날이 끼어 있을 경우 기준일의 종가가 없을 경우를 대비해서 넉넉하게 5를 사용했던 것으로 기억합니다.
  11. 최석준
    감사합니다. 유용하게 잘 활용하겠습니다